5-Volatilidade
Volatilidade (variabilidade) é uma medida básica para os riscos associados a um instrumento do mercado financeiro. Representa um componente acidental da flutuação de preço de um ativo e é contabilizado como um intervalo de alteração de preço (diferença entre preços máximos e mínimos) dentro de pregão, dia de negociação, mês etc. Geralmente, o intervalo mais amplo de flutuações (maior volatilidade) significa maior riscos de negociação envolvidos.
Dessa forma, a volatilidade é estimada como um valor aleatório e sua modelagem matemática fornece a base para todos os métodos de avaliação de risco, utilizados no mercado de câmbio. Para a medição da volatilidade, o desvio padrão estatístico é calculado. Também determina a exposição de investimentos financeiros. Na negociação intradiária, o indicador de volatilidade mais significativo é a média da faixa de preço diária; na avaliação de posições mais longas, uma média semanal, mensal ou anual pode ser usada. A volatilidade anual é mais comum na análise de investimentos financeiros de longo prazo.
A volatilidade em Forex é uma ferramenta útil para entender a atividade do mercado. Mostra a diferença média entre alta e baixa por minutos, hora do dia ou dia da semana. De relance, podemos usá-lo para saber quando o mercado estará ativo. Se as barras forem relativamente baixas durante certas horas do dia, então devemos esperar menor volatilidade relativa para essas horas e vice-versa.
Também podemos usar a volatilidade do mercado para derivar metas de lucro e parar pedidos de perda. Um Trader que sabe que a volatilidade do Forex para um par de moedas específico em uma hora específica é de 12 pips, não esperaria um retorno de 20 ou 30 pips na mesma hora em que a mudança tende a ser de 12 pips. Ao mesmo tempo, o scalper não esperaria ser interrompido dentro da mesma hora se eles tivessem 20 ou 30 pips stop loss.
Os traders que detêm posições durante várias horas podem usar a volatilidade diária para determinar as metas apropriadas de stop loss(saida de perdas) e take profit(saida de lucro). Se o mercado subir em 60 pips em relação à sessão de segunda-feira e a média das segundas-feiras é de 80 pips, seria razoável esperar que o mercado aumentasse apenas com 20 pips adicionais. É claro que há vários dias em que a faixa de mercado esperada é excedida, e isso tende a ocorrer em dias em que importantes notícias macroeconômicas ou políticas são publicadas, ou por causa de eventos aleatórios.
Existem dois Tipos de Volatilidade
A volatilidade histórica é igual ao desvio padrão de um valor de ativo dentro do prazo especificado, calculado a partir dos preços históricos.
A volatilidade esperada é calculada a partir dos preços atuais, partindo do pressuposto de que o preço de mercado de um ativo reflete os riscos esperados.
A volatilidade é considerada pelos traders de Forex como um dos mais importantes indicadores informativos para decisões sobre abertura ou fechamento de posições cambiais. Ele poderia ser avaliado através dos seguintes indicadores financeiros: Bandas de Bollinger®, Índice de Canal de Commodity, Average TrueRange. Todos eles estão integrados em plataformas de negociação populares. Índice importante adicional é o RVI (Relative Volatility Index). Ele reflete a direção na qual a volatilidade dos preços muda. A principal característica da RVI é que ela confirma os sinais dos osciladores Forex (RSI, MAСD, Stochastik e outros) sem duplicá-los. Como o Índice de Volatilidade Relativa é determinado pela dinâmica dos dados de mercado, que não é coberto por outros índices, ele pode servir como uma excelente ferramenta de verificação. É RVI, usado como um filtro para indicadores independentes, que podem definir a força de uma tendência,
Traders de Forex tradicionalmente escolheram pares de moedas para seus investimentos com base na análise clássica de risco / retorno. Além disso, tanto o retorno quanto o risco são avaliados em cada momento separado ou, no melhor dos casos, para determinadas séries temporais discretas. Na realidade, as cotações de preços reais mudam constantemente em ritmos diferentes: às vezes rapidamente, às vezes lentamente. É por isso que, entre todas as outras características do mercado, muita atenção deve ser dada à volatilidade como medida quantitativa da faixa de preços passada, atual e futura de um par de moedas. Em última análise, dá a possibilidade de estimar não apenas o potencial retorno sobre os investimentos, mas também a exposição a riscos. Ênfase especial na análise de volatilidade deve ser feita para o mercado de futuros e opções. O valor da volatilidade é extremamente importante para a avaliação de opções de compra e venda.
Quando os traders dizem que o mercado é altamente volátil, isso significa que as cotações da moeda mudam drasticamente durante uma sessão de negociação. A alta volatilidade do mercado representa riscos mais altos para os investidores, mas gera mais oportunidades de altos lucros. Muitos comerciantes inexperientes tentaram entrar no mercado altamente volátil à procura de maiores lucros e rapidamente sofrer sérios prejuízos. É melhor começar e testar as estratégias de negociação no mercado calmo quando as flutuações semanais da taxa spot não excederem 2-3% do preço de fechamento da semana anterior. Investidores experientes podem gostar de utilizar oportunidades de mercado voláteis até a arbitragem de volatilidade direta.
A informação analítica sobre a volatilidade dos pares de moedas está aberta ao público e é de fácil acesso. Na maioria dos casos, é fornecido por corretores de Forex ou através de suas plataformas de negociação. Numerosas pesquisas estatísticas detectaram a regra empírica de que a volatilidade do mercado em termos de desvio padrão é proporcional à raiz quadrada do período de observação. Mas a volatilidade é diferente em diferentes segmentos de mercado e pode aumentar significativamente mais rápido do que de acordo com a regra acima mencionada.
O que a volatilidade depende?
O que a volatilidade de qualquer par de moedas depende?
A principal razão para a volatilidade é liquidez. Uma regra clássica afirma: quanto maior a liquidez, menor a volatilidade e vice-versa.
De fato, a liquidez é a quantidade de oferta e demanda no mercado. Isso significa que quanto maior a oferta e a demanda, mais difícil é conseguir o preço em movimento.
De acordo com a regra, podemos concluir que os pares de moedas exóticas são os mais voláteis no mercado Forex porque sua liquidez é frequentemente menor que a dos pares principais.
Volatilidade geralmente ocorre durante os principais lançamentos de dados econômicos, então pode ser útil baixar e instalar o indicador de notícias MT4,sim , ou acompanhar os Calendários Económicos.
Tabela dos pares de moeda mais voláteis
Para o objetivo de cada estudo, vamos tomar 7 principais pares de moedas, pares de moedas cruzadas e exóticas e elaborar uma tabela comparativa com base nos dados obtidos:
The Most Volatile Currency Pairs(Os pares de moeda mais voláteis) - Table A tabela mostra que hoje os pares de Forex mais voláteis são os exóticos . Ou seja, USD / SEK, USD / BRL e USD / DKK. Todos eles se movimentam por mais de 400 pontos por dia, em média.
A volatilidade dos principais pares de moedas é muito menor. Apenas GBP / USD, USD / JPY e USD / CAD movimentam mais de 100 pontos por dia. EUR / USD acabou por ser o par de moedas menos volátil .
Quanto às taxas cruzadas, GBP / NZD, GBP / AUD, GBP / JPY e GBP / CAD referem-se aos pares de moedas com maior volatilidade. Todos eles se movimentam por mais de 200 pontos por dia, em média.
EUR / CHF, CAD / CHF, AUD / CHF e EUR / GBP diferem como menos pares de volatilidade fx entre as taxas cruzadas. A amplitude de seus movimentos não excede 90 pontos por dia.
O leitor pode concluir, com base em tais afirmações, que negociar em pares de moedas exóticas ou taxas cruzadas promete grandes lucros. No entanto, não é tão simples assim. De fato, a gama de movimentos de pares exóticos é muito mais ampla que a dos principais.
No entanto, essa alta volatilidade é resultado de baixa liquidez, e a negociação de pares de moedas ilíquidas traz riscos específicos para um trader.
O fato é que várias técnicas de análise técnica podem não funcionar em tais situações. Ou seja, se você decidir negociar, digamos, em USD / SEK ou GBP / NZD, sua análise pode não funcionar tão bem quanto, por exemplo, ao negociar EUR / USD. Além disso, padrões de análise técnica podem gerar sinais falsos.
Isso ocorre porque a psicologia do comportamento do mercado em sua forma mais líquida constitui a espinha dorsal da análise técnica. Se a liquidez de um instrumento de negociação é menor, a validade da análise técnica é questionável.
O segundo problema que um trader pode enfrentar ao negociar com instrumentos financeiros voláteis é um spread maior que das Moedas Maioritárias (despesas comerciais adicionais).
Naturalmente, sempre devemos aconselhá-lo a não negociar em pares de moedas com baixa liquidez. No entanto, nossa tarefa é alertar os comerciantes e novatos inexperientes de que o risco de tal negociação é maior do que o de negociar em pares de moedas clássicas.
Horários e dias mais voláteis
A maioria dos traders de forex deve negociar durante os pregões de fim dos EUA, Ásia ou Europa Ocidental - essencialmente das 14h às 6h, horário do leste dos EUA (Nova York), das 19h às 11h, horário do Reino Unido. Por David Rodriguez
Estrategista Quantitativo, DailyFX.com
Que Horas Devo Evitar?
Os horários menos ativos para o comércio são as zonas sobrepostas das Sessões Sidney e Tóquio, que é um período combinado de dez horas, das 17h às 3h. A menos que você esteja escalpelando durante esta sessão, esperando que seu sistema de escalpelamento possa aproveitar a menor liquidez, é um bom momento para descansar . O volume de negociação é muito reduzido (relativamente falando) e poucas tendências se desenvolvem durante esse período. A maioria dos comerciantes europeus já foi para a cama e os comerciantes dos EUA foram para suas famílias ou foram para a cama. Se estiver acordado e tiver tempo livre, pode ser um bom momento para se preparar para a abertura da sessão europeia.
https://www.cashbackforex.com/en-us/school/tabid/426/ID/436818/best-hours-days-and-months-to-trade Leia o lInk
Melhor hora do dia a dia comércio Forex leia o Link
postado em 14 de novembro de 2017 por Cory Mitchell, CMT
A melhor hora para o dia de negociação no mercado forex é dependente do par forex que você está negociando; certos pares são mais negociados em diferentes momentos do dia, com base em quais países estão abertos para negócios. Para simplificar, vamos olhar para a melhor hora para o dia do comércio de pares de moedas populares, como o EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF e EURJPY. Também mostrarei como encontrar a melhor hora para negociar outros pares de moedas não cobertos aqui. Como diretriz geral, recomendo apenas o dia de negociação do EURUSD ou GBPUSD . Esses pares geralmente oferecem o melhor retorno para seu investimento em termos de oferecer o maior movimento com os spreads mais reduzidos .
Acrescentando a Correlação entre a Volatilidade e o Volume dos Ativos e Moedas
O Volume no Forex não é possível ser medido devido a descentralização deste mercado , mas conforme os artigos abaixo , a Volatilidade pode demonstrar o Volume de uma Operação refletindo no Preço.
Assim como uma pessoa com deficiência visual , consegue desenvolver os demais sentidos, na Analise Técnica é possível , observar o Volume através da Volatilidade, confira nos links dos artigos abaixo.
Correlação entre Indicador de Volume e Volatilidade. Quando reverter
megajorko Postado 23 Maio em #Volatilidade #Indicadores #Market Sentiment #Session
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Classificação
Os anos que passei negociando dediquei-me aos indicadores mais utilizados. Especificamente, são os indicadores de momentum - RSI (índice de força relativa), CCI (índice de canal de commodities) e as médias móveis de qualquer tipo. Ultimamente tenho envolvido o uso de volumes para identificar a volatilidade e este artigo é sobre minhas últimas pesquisas sobre a conexão entre volume e volatilidade. Para a maioria dos profissionais que trocaram muito tempo isso pode parecer óbvio, mas talvez você também possa encontrar algo novo.
Volume negociado depende muito da sessão de mercados abertos. O maior volume é durante as sessões abertas em Nova York e na Europa - quando elas se sobrepõem. Normalmente, esta é a hora em que a volatilidade está no máximo do dia.
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Classificação
As ações com grande volume diário são menos voláteis?
A volatilidade das ações refere-se a uma diminuição drástica ou aumento no valor experimentado por um determinado estoque dentro de um determinado período. Existe uma relação entre o volume de uma ação negociada e sua volatilidade. Quando um estoque é comprado em grandes quantidades, o preço ou o valor da ação sobem acentuadamente, mas se o estoque for vendido em grandes quantidades alguns minutos depois, o preço ou o valor da ação sofrerá uma queda acentuada. Em outras palavras, a volatilidade ocorre quando há um desequilíbrio nas ordens de negociação de um estoque específico.
A volatilidade das ações refere-se a uma diminuição drástica ou aumento no valor experimentado por um determinado estoque dentro de um determinado período. Existe uma relação entre o volume de uma ação negociada e sua volatilidade. Quando um estoque é comprado em grandes quantidades, o preço ou o valor da ação sobem acentuadamente, mas se o estoque for vendido em grandes quantidades alguns minutos depois, o preço ou o valor da ação sofrerá uma queda acentuada. Em outras palavras, a volatilidade ocorre quando há um desequilíbrio nas ordens de negociação de um estoque específico.
Read more: Do stocks that trade with a large daily volume generally have less volatility? https://www.investopedia.com/ask/answers/09/daily-volume-volatility.asp#ixzz5L67kcvTO
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Os estoques mais voláteis com volume para os comerciantes de curto prazo
Por Cory Mitchell | 6 de fevereiro de 2013 - 2:00 AM EST
Read more: The Most Volatile Stocks With Volume For Short-Term Traders https://www.investopedia.com/stock-analysis/cotd/bbry20130206.aspx#ixzz5LKeUk821
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Uma das telas mais simples que um operador de curto prazo pode administrar é a volatilidade e o volume. Minha preferência pessoal é fazer a triagem de ações que têm uma faixa de preço médio diário superior a 5% nos últimos 60 dias e também ter um volume médio superior a 4 milhões de ações por dia. Eu também adiciono uma restrição de preço, apenas negociando ações acima de $ 10. Com base nesse critério, estas são as quatro ações mais voláteis com volume significativo, oferecendo ampla oportunidade intra-dia para os traders.
Read more: The Most Volatile Stocks With Volume For Short-Term Traders https://www.investopedia.com/stock-analysis/cotd/bbry20130206.aspx#ixzz5LGd2IBsu
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